ОБНАРУЖЕНИЕ СКАЧКООБРАЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХААРА
Аннотация
Для временных рядов, наблюдаемых с шумом, разрабатываются критерии обнаружения скачкообразных изменений среднего, основанные на вейвлет-преобразовании. Относительно шума предполагается, что он имеет более «тяжелые хвосты», чем у нормального распределения. Методом статистического моделирования исследуется эффективность критериев.
Об авторах
М. С. Абрамович
НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ
Беларусь
М. Н. Мицкевич
НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ
Беларусь
Список литературы
1. Kharin, Yu.S. Detection of spectral change-point in a two-dimensional time series / Yu.S. Kha¬rin, M.S. Abramovich // Optoelectronics, Instrumentations and Data Processing. - 1999. - № 2. - P. 45-53.
2. Ogden, R.T. Testing for abrupt jumps with wavelets / R.T. Ogden, C. Cheng // Proceedings of the 29th Symposium on the Interface, Interface Foundation of North America. - Houston, Texas, 1997. - P. 138-142.
3. Raimondo, M. Wavelet shrinkage via peaks over threshold / M. Raimondo // Interstat. - 2002. - № 5. - P. 1-19.
4. Raimondo, M. Minimax estimation of sharp change points / M. Raimondo // The annals of Statistics. - 1998. - Vol. 26, № 4. - P. 1379-1397.
5. Hosking, J.R.M. Parameter and quantile estimation for the generalized Pareto distribution / J.R.M. Hosking, J.R. Wallis // Technometrics. - 1987. - № 29. - P. 339-349.
6. Кокс, Д. Теоретическая статистика / Д. Кокс, Д. Хинкли. - М. : Наука, 1978. - 560 c.
7. Хьюбер П. Робастность в статистике / П. Хьюбер. - М. : Мир, 1984. - 303 с.
Для цитирования:
Абрамович М.С.,
Мицкевич М.Н.
ОБНАРУЖЕНИЕ СКАЧКООБРАЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХААРА. Информатика. 2008;(4(20)):59-66.
Просмотров: 485
Послать статью по эл. почте 