ОБНАРУЖЕНИЕ СКАЧКООБРАЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХААРА
Аннотация
Для временных рядов, наблюдаемых с шумом, разрабатываются критерии обнаружения скачкообразных изменений среднего, основанные на вейвлет-преобразовании. Относительно шума предполагается, что он имеет более «тяжелые хвосты», чем у нормального распределения. Методом статистического моделирования исследуется эффективность критериев.
Об авторах
М. С. Абрамович
НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ
Беларусь
Беларусь
М. Н. Мицкевич
НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ
Беларусь
Беларусь
Список литературы
1. Kharin, Yu.S. Detection of spectral change-point in a two-dimensional time series / Yu.S. Kha¬rin, M.S. Abramovich // Optoelectronics, Instrumentations and Data Processing. – 1999. – № 2. – P. 45–53.
2. Ogden, R.T. Testing for abrupt jumps with wavelets / R.T. Ogden, C. Cheng // Proceedings of the 29th Symposium on the Interface, Interface Foundation of North America. – Houston, Texas, 1997. – P. 138–142.
3. Raimondo, M. Wavelet shrinkage via peaks over threshold / M. Raimondo // Interstat. – 2002. – № 5. – P. 1–19.
4. Raimondo, M. Minimax estimation of sharp change points / M. Raimondo // The annals of Statistics. – 1998. – Vol. 26, № 4. – P. 1379–1397.
5. Hosking, J.R.M. Parameter and quantile estimation for the generalized Pareto distribution / J.R.M. Hosking, J.R. Wallis // Technometrics. – 1987. – № 29. – P. 339–349.
6. Кокс, Д. Теоретическая статистика / Д. Кокс, Д. Хинкли. – М. : Наука, 1978. – 560 c.
7. Хьюбер П. Робастность в статистике / П. Хьюбер. – М. : Мир, 1984. – 303 с.
Рецензия
Для цитирования:
Абрамович М.С., Мицкевич М.Н. ОБНАРУЖЕНИЕ СКАЧКООБРАЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХААРА. Информатика. 2008;(4(20)):59-66.
Просмотров: 455
Послать статью по эл. почте 