informИнформатикаInformatics1816-03012617-6963UIIP NASBinform-596Research ArticleОБРАБОТКА СИГНАЛОВ, ИЗОБРАЖЕНИЙ, РЕЧИ, ТЕКСТА И РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВSIGNAL, IMAGE, SPEECH, TEXT PROCESSING AND PATTERN RECOGNITIONОБНАРУЖЕНИЕ СКАЧКООБРАЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХААРААбрамовичМ. С.МицкевичМ. Н.НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУBelarus20080911201804(20)5966Copyright © Абрамович М.С., Мицкевич М.Н., 20182018Абрамович М.С., Мицкевич М.Н.Абрамович М.С., Мицкевич М.Н.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://inf.grid.by/jour/article/view/596

Для временных рядов, наблюдаемых с шумом, разрабатываются критерии обнаружения скачкообразных изменений среднего, основанные на вейвлет-преобразовании. Относительно шума предполагается, что он имеет более «тяжелые хвосты», чем у нормального распределения. Методом статистического моделирования исследуется эффективность критериев.

ReferencesKharin, Yu.S. Detection of spectral change-point in a two-dimensional time series / Yu.S. Kha¬rin, M.S. Abramovich // Optoelectronics, Instrumentations and Data Processing. – 1999. – № 2. – P. 45–53.Kharin, Yu.S. Detection of spectral change-point in a two-dimensional time series / Yu.S. Kha¬rin, M.S. Abramovich // Optoelectronics, Instrumentations and Data Processing. – 1999. – № 2. – P. 45–53.Ogden, R.T. Testing for abrupt jumps with wavelets / R.T. Ogden, C. Cheng // Proceedings of the 29th Symposium on the Interface, Interface Foundation of North America. – Houston, Texas, 1997. – P. 138–142.Ogden, R.T. Testing for abrupt jumps with wavelets / R.T. Ogden, C. Cheng // Proceedings of the 29th Symposium on the Interface, Interface Foundation of North America. – Houston, Texas, 1997. – P. 138–142.Raimondo, M. Wavelet shrinkage via peaks over threshold / M. Raimondo // Interstat. – 2002. – № 5. – P. 1–19.Raimondo, M. Wavelet shrinkage via peaks over threshold / M. Raimondo // Interstat. – 2002. – № 5. – P. 1–19.Raimondo, M. Minimax estimation of sharp change points / M. Raimondo // The annals of Statistics. – 1998. – Vol. 26, № 4. – P. 1379–1397.Raimondo, M. Minimax estimation of sharp change points / M. Raimondo // The annals of Statistics. – 1998. – Vol. 26, № 4. – P. 1379–1397.Hosking, J.R.M. Parameter and quantile estimation for the generalized Pareto distribution / J.R.M. Hosking, J.R. Wallis // Technometrics. – 1987. – № 29. – P. 339–349.Hosking, J.R.M. Parameter and quantile estimation for the generalized Pareto distribution / J.R.M. Hosking, J.R. Wallis // Technometrics. – 1987. – № 29. – P. 339–349.Кокс, Д. Теоретическая статистика / Д. Кокс, Д. Хинкли. – М. : Наука, 1978. – 560 c.Кокс, Д. Теоретическая статистика / Д. Кокс, Д. Хинкли. – М. : Наука, 1978. – 560 c.Хьюбер П. Робастность в статистике / П. Хьюбер. – М. : Мир, 1984. – 303 с.Хьюбер П. Робастность в статистике / П. Хьюбер. – М. : Мир, 1984. – 303 с.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.