1. Емеличев, В.А. Постоптимальный анализ многокритериальной инвестиционной задачи Марковица / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Информатика. - 2011. - № 4 (32). - С. 5-14.
2. Сотсков, Ю.Н. Теория расписаний. Системы с неопределенными числовыми парамет
3. рами / Ю.Н. Сотсков, Н.Ю. Сотскова. - Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2004. - 290 с.
4. Сотсков, Ю.Н. Исследование устойчивости оптимальных решений / Ю.Н. Сотсков //
5. Информатика. - 2004. - № 4. - С. 65-75.
6. Markowitz, H.M. Portfolio selection: efficient diversification of investments /
7. H.M. Markowitz. - Oxford : Blackwell Publ., 1991. - 384 p.
8. Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. - М. : Дело, 2008. - 1104 с.
9. Бронштейн, Е.М. Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционных проектов / Е.М. Бронштейн, Д.А. Черняк // Экономика и математические методы. - 2005. - Т. 41, № 2. - С. 21-28.
10. Бронштейн, Е.М. Управление портфелем ценных бумаг на основе комплексных кван-
11. тильных мер риска / Е.М. Бронштейн, М.М. Качкаева, Е.В. Тулупова // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2011. - № 1. - С. 178-183.
12. Царев, В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В.В. Царев. - СПб. :
13. Питер, 2004. - 464 с.
14. Wald, A. Statistical decision functions / A. Wald. - N.Y. : John Wiley, 1950. - 179 p.
15. Вальд, А. Статистические решающие функции / А. Вальд // Позиционные игры / под
16. ред. Н.Н. Воробьева, Н.Н. Врублевской. - М. : Наука, 1967. - С. 300-522.
17. Savage, L.J. The Foundations of Statistics / L.J. Savage. - N.Y. : Dover Publ., 1972. - 384 p.
18. Демьянов, В.Ф. Введение в минимакс / В.Ф. Демьянов, В.Н. Малоземов. - М. : Наука,
19. - 368 c.
20. Федоров, В.В. Численные методы максимина / В.В. Федоров. - М. : Наука, 1979. - 280 c.
21. Minimax and applications / ed. by D.-Z. Du, P.M. Pardalos. - Dordrecht : Kluwer Acad.
22. Publ., 1995. - 308 p.
23. Фон Нейман, Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Фон Нейман, О. Моргенштерн. - М. : Наука, 1970. - 707 с.
24. Петросян, Л.А. Теория игр / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.А. Семина. - М. : Выс-
25. шая школа, 1998. - 304 с.
26. Емеличев, В.А. Общий подход к исследованию устойчивости парето-оптимального
27. решения векторной задачи целочисленного линейного программирования / В.А. Емеличев, К.Г. Кузьмин // Дискретная математика. - 2007. - Т. 19, вып. 3. - С. 79-83.
28. Emelichev, V.A. Stability analysis of the Pareto optimal solutions for some vector boolean optimization problem / V.A. Emelichev, K.G. Kuzmin, Yu.V. Nikulin // Optimization. - 2005. - Vol. 54. - P. 545-561.
29. Емеличев, В.А. Многокритериальная инвестиционная задача в условиях неопределенности и риска / В.А. Емеличев, В.В. Коротков, К.Г. Кузьмин // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2011. - № 6. - С. 157-164.
30. Smale, S. Global analysis and economics V: Pareto theory with constraints / S. Smale //
31. J. Mathematical Economics. - 1974. - Vol. 1, № 3. - P. 213-221.
Послать статью по эл. почте 