АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ БИКРИТЕРИАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ С КРИТЕРИЯМИ ВАЛЬДА И СЭВИДЖА
Аннотация
Находятся нижняя и верхняя достижимые оценки радиуса устойчивости парето-
оптимального портфеля двухкритериальной инвестиционной булевой задачи с максиминным критерием эффективности (доходности) и минимаксным критерием риска упущенной выгоды.
Об авторах
В. А. Емеличев
Белорусский государственный университет
Беларусь
Беларусь
В. В. Коротков
Белорусский государственный университет
Беларусь
Беларусь
Список литературы
1. Емеличев, В.А. Постоптимальный анализ многокритериальной инвестиционной задачи Марковица / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Информатика. – 2011. – № 4 (32). – С. 5–14.
2. Сотсков, Ю.Н. Теория расписаний. Системы с неопределенными числовыми парамет
3. рами / Ю.Н. Сотсков, Н.Ю. Сотскова. – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2004. – 290 с.
4. Сотсков, Ю.Н. Исследование устойчивости оптимальных решений / Ю.Н. Сотсков //
5. Информатика. – 2004. – № 4. – С. 65–75.
6. Markowitz, H.M. Portfolio selection: efficient diversification of investments /
7. H.M. Markowitz. – Oxford : Blackwell Publ., 1991. – 384 p.
8. Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М. : Дело, 2008. – 1104 с.
9. Бронштейн, Е.М. Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционных проектов / Е.М. Бронштейн, Д.А. Черняк // Экономика и математические методы. – 2005. – Т. 41, № 2. – С. 21–28.
10. Бронштейн, Е.М. Управление портфелем ценных бумаг на основе комплексных кван-
11. тильных мер риска / Е.М. Бронштейн, М.М. Качкаева, Е.В. Тулупова // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2011. – № 1. – С. 178–183.
12. Царев, В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В.В. Царев. – СПб. :
13. Питер, 2004. – 464 с.
14. Wald, A. Statistical decision functions / A. Wald. – N.Y. : John Wiley, 1950. – 179 p.
15. Вальд, А. Статистические решающие функции / А. Вальд // Позиционные игры / под
16. ред. Н.Н. Воробьева, Н.Н. Врублевской. – М. : Наука, 1967. – С. 300–522.
17. Savage, L.J. The Foundations of Statistics / L.J. Savage. – N.Y. : Dover Publ., 1972. – 384 p.
18. Демьянов, В.Ф. Введение в минимакс / В.Ф. Демьянов, В.Н. Малоземов. – М. : Наука,
19. – 368 c.
20. Федоров, В.В. Численные методы максимина / В.В. Федоров. – М. : Наука, 1979. – 280 c.
21. Minimax and applications / ed. by D.-Z. Du, P.M. Pardalos. – Dordrecht : Kluwer Acad.
22. Publ., 1995. – 308 p.
23. Фон Нейман, Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Фон Нейман, О. Моргенштерн. – М. : Наука, 1970. – 707 с.
24. Петросян, Л.А. Теория игр / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.А. Семина. – М. : Выс-
25. шая школа, 1998. – 304 с.
26. Емеличев, В.А. Общий подход к исследованию устойчивости парето-оптимального
27. решения векторной задачи целочисленного линейного программирования / В.А. Емеличев, К.Г. Кузьмин // Дискретная математика. – 2007. – Т. 19, вып. 3. – С. 79–83.
28. Emelichev, V.A. Stability analysis of the Pareto optimal solutions for some vector boolean optimization problem / V.A. Emelichev, K.G. Kuzmin, Yu.V. Nikulin // Optimization. – 2005. – Vol. 54. – P. 545–561.
29. Емеличев, В.А. Многокритериальная инвестиционная задача в условиях неопределенности и риска / В.А. Емеличев, В.В. Коротков, К.Г. Кузьмин // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2011. – № 6. – С. 157–164.
30. Smale, S. Global analysis and economics V: Pareto theory with constraints / S. Smale //
31. J. Mathematical Economics. – 1974. – Vol. 1, № 3. – P. 213–221.
Рецензия
Для цитирования:
Емеличев В.А., Коротков В.В. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ БИКРИТЕРИАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ С КРИТЕРИЯМИ ВАЛЬДА И СЭВИДЖА. Информатика. 2012;(2(34)):107-118.
Просмотров: 517
Послать статью по эл. почте 