informИнформатикаInformatics1816-03012617-6963UIIP NASBinform-301Research ArticleЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕLOGICAL DESIGNАНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ БИКРИТЕРИАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ С КРИТЕРИЯМИ ВАЛЬДА И СЭВИДЖАЕмеличевВ. А.КоротковВ. В.Белорусский государственный университетBelarus20121903201802(34)107118Copyright © Емеличев В.А., Коротков В.В., 20182018Емеличев В.А., Коротков В.В.Емеличев В.А., Коротков В.В.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://inf.grid.by/jour/article/view/301

Находятся нижняя и верхняя достижимые оценки радиуса устойчивости парето-оптимального портфеля двухкритериальной инвестиционной булевой задачи с максиминным критерием эффективности (доходности) и минимаксным критерием риска упущенной выгоды.

ReferencesЕмеличев, В.А. Постоптимальный анализ многокритериальной инвестиционной задачи Марковица / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Информатика. – 2011. – № 4 (32). – С. 5–14.Емеличев, В.А. Постоптимальный анализ многокритериальной инвестиционной задачи Марковица / В.А. Емеличев, В.В. Коротков // Информатика. – 2011. – № 4 (32). – С. 5–14.Сотсков, Ю.Н. Теория расписаний. Системы с неопределенными числовыми параметСотсков, Ю.Н. Теория расписаний. Системы с неопределенными числовыми параметрами / Ю.Н. Сотсков, Н.Ю. Сотскова. – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2004. – 290 с.рами / Ю.Н. Сотсков, Н.Ю. Сотскова. – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2004. – 290 с.Сотсков, Ю.Н. Исследование устойчивости оптимальных решений / Ю.Н. Сотсков //Сотсков, Ю.Н. Исследование устойчивости оптимальных решений / Ю.Н. Сотсков //Информатика. – 2004. – № 4. – С. 65–75.Информатика. – 2004. – № 4. – С. 65–75.Markowitz, H.M. Portfolio selection: efficient diversification of investments /Markowitz, H.M. Portfolio selection: efficient diversification of investments /H.M. Markowitz. – Oxford : Blackwell Publ., 1991. – 384 p.H.M. Markowitz. – Oxford : Blackwell Publ., 1991. – 384 p.Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М. : Дело, 2008. – 1104 с.Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М. : Дело, 2008. – 1104 с.Бронштейн, Е.М. Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционных проектов / Е.М. Бронштейн, Д.А. Черняк // Экономика и математические методы. – 2005. – Т. 41, № 2. – С. 21–28.Бронштейн, Е.М. Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционных проектов / Е.М. Бронштейн, Д.А. Черняк // Экономика и математические методы. – 2005. – Т. 41, № 2. – С. 21–28.Бронштейн, Е.М. Управление портфелем ценных бумаг на основе комплексных кван-Бронштейн, Е.М. Управление портфелем ценных бумаг на основе комплексных кван-тильных мер риска / Е.М. Бронштейн, М.М. Качкаева, Е.В. Тулупова // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2011. – № 1. – С. 178–183.тильных мер риска / Е.М. Бронштейн, М.М. Качкаева, Е.В. Тулупова // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2011. – № 1. – С. 178–183.Царев, В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В.В. Царев. – СПб. :Царев, В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В.В. Царев. – СПб. :Питер, 2004. – 464 с.Питер, 2004. – 464 с.Wald, A. Statistical decision functions / A. Wald. – N.Y. : John Wiley, 1950. – 179 p.Wald, A. Statistical decision functions / A. Wald. – N.Y. : John Wiley, 1950. – 179 p.Вальд, А. Статистические решающие функции / А. Вальд // Позиционные игры / подВальд, А. Статистические решающие функции / А. Вальд // Позиционные игры / подред. Н.Н. Воробьева, Н.Н. Врублевской. – М. : Наука, 1967. – С. 300–522.ред. Н.Н. Воробьева, Н.Н. Врублевской. – М. : Наука, 1967. – С. 300–522.Savage, L.J. The Foundations of Statistics / L.J. Savage. – N.Y. : Dover Publ., 1972. – 384 p.Savage, L.J. The Foundations of Statistics / L.J. Savage. – N.Y. : Dover Publ., 1972. – 384 p.Демьянов, В.Ф. Введение в минимакс / В.Ф. Демьянов, В.Н. Малоземов. – М. : Наука,Демьянов, В.Ф. Введение в минимакс / В.Ф. Демьянов, В.Н. Малоземов. – М. : Наука,– 368 c.– 368 c.Федоров, В.В. Численные методы максимина / В.В. Федоров. – М. : Наука, 1979. – 280 c.Федоров, В.В. Численные методы максимина / В.В. Федоров. – М. : Наука, 1979. – 280 c.Minimax and applications / ed. by D.-Z. Du, P.M. Pardalos. – Dordrecht : Kluwer Acad.Minimax and applications / ed. by D.-Z. Du, P.M. Pardalos. – Dordrecht : Kluwer Acad.Publ., 1995. – 308 p.Publ., 1995. – 308 p.Фон Нейман, Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Фон Нейман, О. Моргенштерн. – М. : Наука, 1970. – 707 с.Фон Нейман, Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Фон Нейман, О. Моргенштерн. – М. : Наука, 1970. – 707 с.Петросян, Л.А. Теория игр / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.А. Семина. – М. : Выс-Петросян, Л.А. Теория игр / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.А. Семина. – М. : Выс-шая школа, 1998. – 304 с.шая школа, 1998. – 304 с.Емеличев, В.А. Общий подход к исследованию устойчивости парето-оптимальногоЕмеличев, В.А. Общий подход к исследованию устойчивости парето-оптимальногорешения векторной задачи целочисленного линейного программирования / В.А. Емеличев, К.Г. Кузьмин // Дискретная математика. – 2007. – Т. 19, вып. 3. – С. 79–83.решения векторной задачи целочисленного линейного программирования / В.А. Емеличев, К.Г. Кузьмин // Дискретная математика. – 2007. – Т. 19, вып. 3. – С. 79–83.Emelichev, V.A. Stability analysis of the Pareto optimal solutions for some vector boolean optimization problem / V.A. Emelichev, K.G. Kuzmin, Yu.V. Nikulin // Optimization. – 2005. – Vol. 54. – P. 545–561.Emelichev, V.A. Stability analysis of the Pareto optimal solutions for some vector boolean optimization problem / V.A. Emelichev, K.G. Kuzmin, Yu.V. Nikulin // Optimization. – 2005. – Vol. 54. – P. 545–561.Емеличев, В.А. Многокритериальная инвестиционная задача в условиях неопределенности и риска / В.А. Емеличев, В.В. Коротков, К.Г. Кузьмин // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2011. – № 6. – С. 157–164.Емеличев, В.А. Многокритериальная инвестиционная задача в условиях неопределенности и риска / В.А. Емеличев, В.В. Коротков, К.Г. Кузьмин // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2011. – № 6. – С. 157–164.Smale, S. Global analysis and economics V: Pareto theory with constraints / S. Smale //Smale, S. Global analysis and economics V: Pareto theory with constraints / S. Smale //J. Mathematical Economics. – 1974. – Vol. 1, № 3. – P. 213–221.J. Mathematical Economics. – 1974. – Vol. 1, № 3. – P. 213–221.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.