ЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ РАСШИРЕННЫМ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
Аннотация
При высокой размерности задачи фильтр Калмана становится труднореализуемым в реальном масштабе времени из-за больших вычислительных затрат. В качестве альтернативы рассматривается методика синтеза фильтров на основе метода наименьших квадратов по критерию минимума расширенной квадратичной невязки. Методика дает возможность сократить вычислительные затраты по нахождению коэффициентов усиления фильтра, однако при этом возрастает дисперсия ошибок фильтрации по сравнению с фильтром Калмана. На примере показывается степень этого
увеличения за счет неучета априорной информации.
увеличения за счет неучета априорной информации.
Об авторах
В. М. Артемьев
Институт прикладной физики НАН Беларуси
Беларусь
Беларусь
А. О. Наумов
Институт прикладной физики НАН Беларуси
Беларусь
Беларусь
Л. Л. Кохан
Институт прикладной физики НАН Беларуси
Беларусь
Беларусь
Список литературы
1. Jazwinski, A.H. Stochastic Process and Filtering Theory / A.H. Jazwinski. – N.Y. : Academic Press, 1970.– 362 p.
2. Степанов, А.О. Основы теории оценивания с приложениями к задачам обработки навигационной информации : в 3 ч. / А.О. Степанов. – СПб. : ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор», 2009. – Ч. 1. : Введение в теорию оценивания. – 496 с.
3. Линник, Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений / Ю.В. Линник. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М. : Физматгиз, 1962. – 349 с.
4. Эльясберг, П.Е. Определение движения по результатам измерений / П.Е. Эльясберг. – М. : Наука, 1976. – 267 с.
5. Альберт, А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание / А. Альберт. – М. : Наука, 1977. – 215 с.
6. Тихонов, А.Н. Методы решения некорректных задач / А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин. – М. : Наука, 1979. – 232 с.
7. Себер, Д. Линейный регрессионный анализ / Д. Себер. – М. : Мир, 1980. – 322 с.
8. Фарина, А. Цифровая обработка радиолокационной информации. Сопровождение целей / А. Фарина, Ф. Студер. – М. : Радио и связь, 1993. – 319 с.
Рецензия
Для цитирования:
Артемьев В.М., Наумов А.О., Кохан Л.Л. ЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ РАСШИРЕННЫМ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. Информатика. 2016;(4):51-56.
For citation:
Artemiev V.M., Naumov A.O., Kokhan L.L. LINEAR FILTRATION OF RANDOM SEQUENCES USING A LEAST SQUARE METHOD WITH REGULARIZATION. Informatics. 2016;(4):51-56. (In Russ.)
Просмотров: 770
Послать статью по эл. почте 