TESTING OF CYCLIC STRUCTURAL CHANGES IN SWITCHING REGIME VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS
Abstract
For vector autoregressive models RS-VARX with cyclic regime switching of states the method of excluding of short-term system state fluctuations is proposed. The method is based on a sequential application of two algorithms, realizing the Bayesian “plug-in” decision rule of point wise classification and a statistical test for expected probability of misclassification. Accuracy of the approach is examined by means of computer simulation experiments.
About the Author
V. I. Malugin
НИИ прикладных проблем математики и информатики Белорусского государственного университета,
Belarus
Belarus
References
1. Харин, Ю.С. Эконометрическое моделирование / Ю.С. Харин, В.И. Малюгин, А.Ю. Харин. – Минск : БГУ, 2003. – 318 c.
2. Малюгин, В.И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с неоднородной структурой / В.И. Малюгин. – Минск : БГУ, 2014. – 351 с.
3. Perron, P. Dealing with structural breaks / P. Perron // Palgrave handbook of econometrics. – Vol. 1: Econometric Theory. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2006. – P. 278–352.
4. Hamilton, J.D. Regime switching models / J.D. Hamilton // New Palgrave Dictionary of Economics. – 2nd edition. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008. – P. 1755–1804.
5. Krolzig, H.-M. Markov switching vector autoregressions. Modelling statistical inference and application to business cycle analysis / H.-M. Krolzig. – Berlin : Springer, 1997. – 166 р.
6. Hamilton, J.D. A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle / J.D. Hamilton // Econometrica. – 1989. – Vol. 57(2). – P. 357–384.
7. Малюгин, В.И. Об оптимальности классификации случайных наблюдений, различающихся уравнениями регрессии / В.И. Малюгин, Ю.С. Харин // Автоматика и телемеханика. – 1986. – № 7. – С. 61–69.
8. Малюгин, В.И. Дискриминантный анализ многомерных авторегрессионных моделей с неоднородной структурой / В.И. Малюгин // Известия НАН Беларуси. Сер. 1: Физ. Мат. Информ. – 2013. – № 3. – С. 43–53.
9. Малюгин, В.И. Статистический анализ смесей распределений регрессионных наблюдений / В.И. Малюгин // Информатика. 2008. № 4(20). С. 7988.
10. Малюгин, В.И. Анализ многомерных статистических моделей с неоднородной структурой в случае скрытой марковской зависимости состояний / В.И. Малюгин, А.Ю. Новопольцев // Известия НАН Беларуси. Сер. 1: Физ. Мат. Информ. – 2015. – № 2. – С. 26–36.
11. Большев, Л.Н. Таблицы математической статистики / Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов. – М. : Наука, 1983. – 416 с.
12. Браунли, К.А. Статистический анализ и методология в науке и технике / К.А. Браунли. – М. : Наука, 1977. – 407 с.
Review
For citations:
Malugin V.I. TESTING OF CYCLIC STRUCTURAL CHANGES IN SWITCHING REGIME VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS. Informatics. 2015;(4):5-16. (In Russ.)
Views: 748
Email this article 