informИнформатикаInformatics1816-03012617-6963UIIP NASBinform-176Research ArticleМАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕMATHEMATICAL MODELINGАЛГОРИТМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МОДЕЛЯХ ВЕКТОРНОЙ АВТОРЕГРЕССИИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СОСТОЯНИЙTESTING OF CYCLIC STRUCTURAL CHANGES IN SWITCHING REGIME VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELSМалюгинВ. И.MaluginV. I.

Минск, пр. Независимости, 4 

Malugin@bsu.byНИИ прикладных проблем математики и информатики Белорусского государственного университета,Belarus20151211201604516Copyright © Малюгин В.И., 20162016Малюгин В.И.Malugin V.I.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://inf.grid.by/jour/article/view/176

Для векторных авторегрессионных моделей с циклическими переключениями состояний предлагается метод исключения краткосрочных колебаний состояния системы, который основывается на последовательном применении двух алгоритмов, реализующих подстановочное байесовское решающее правило поточечной классификации и статистический критерий проверки гипотезы о значении ожидаемой вероятности ошибки классификации. Результаты компьютерного моделирования демонстрируют работоспособность предлагаемого метода.

For vector autoregressive models RS-VARX with cyclic regime switching of states the method of excluding of short-term system state fluctuations is proposed. The method is based on a sequential application of two algorithms, realizing the Bayesian “plug-in” decision rule of point wise classification and a statistical test for expected probability of misclassification. Accuracy of the approach is examined by means of computer simulation experiments.

ReferencesХарин, Ю.С. Эконометрическое моделирование / Ю.С. Харин, В.И. Малюгин, А.Ю. Харин. – Минск : БГУ, 2003. – 318 c.Харин, Ю.С. Эконометрическое моделирование / Ю.С. Харин, В.И. Малюгин, А.Ю. Харин. – Минск : БГУ, 2003. – 318 c.Малюгин, В.И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с неоднородной структурой / В.И. Малюгин. – Минск : БГУ, 2014. – 351 с.Малюгин, В.И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с неоднородной структурой / В.И. Малюгин. – Минск : БГУ, 2014. – 351 с.Perron, P. Dealing with structural breaks / P. Perron // Palgrave handbook of econometrics. – Vol. 1: Econometric Theory. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2006. – P. 278–352.Perron, P. Dealing with structural breaks / P. Perron // Palgrave handbook of econometrics. – Vol. 1: Econometric Theory. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2006. – P. 278–352.Hamilton, J.D. Regime switching models / J.D. Hamilton // New Palgrave Dictionary of Economics. – 2nd edition. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008. – P. 1755–1804.Hamilton, J.D. Regime switching models / J.D. Hamilton // New Palgrave Dictionary of Economics. – 2nd edition. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008. – P. 1755–1804.Krolzig, H.-M. Markov switching vector autoregressions. Modelling statistical inference and application to business cycle analysis / H.-M. Krolzig. – Berlin : Springer, 1997. – 166 р.Krolzig, H.-M. Markov switching vector autoregressions. Modelling statistical inference and application to business cycle analysis / H.-M. Krolzig. – Berlin : Springer, 1997. – 166 р.Hamilton, J.D. A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle / J.D. Hamilton // Econometrica. – 1989. – Vol. 57(2). – P. 357–384.Hamilton, J.D. A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle / J.D. Hamilton // Econometrica. – 1989. – Vol. 57(2). – P. 357–384.Малюгин, В.И. Об оптимальности классификации случайных наблюдений, различающихся уравнениями регрессии / В.И. Малюгин, Ю.С. Харин // Автоматика и телемеханика. – 1986. – № 7. – С. 61–69.Малюгин, В.И. Об оптимальности классификации случайных наблюдений, различающихся уравнениями регрессии / В.И. Малюгин, Ю.С. Харин // Автоматика и телемеханика. – 1986. – № 7. – С. 61–69.Малюгин, В.И. Дискриминантный анализ многомерных авторегрессионных моделей с неоднородной структурой / В.И. Малюгин // Известия НАН Беларуси. Сер. 1: Физ. Мат. Информ. – 2013. – № 3. – С. 43–53.Малюгин, В.И. Дискриминантный анализ многомерных авторегрессионных моделей с неоднородной структурой / В.И. Малюгин // Известия НАН Беларуси. Сер. 1: Физ. Мат. Информ. – 2013. – № 3. – С. 43–53.Малюгин, В.И. Статистический анализ смесей распределений регрессионных наблюдений / В.И. Малюгин // Информатика.  2008.  № 4(20).  С. 7988.Малюгин, В.И. Статистический анализ смесей распределений регрессионных наблюдений / В.И. Малюгин // Информатика.  2008.  № 4(20).  С. 7988.Малюгин, В.И. Анализ многомерных статистических моделей с неоднородной структурой в случае скрытой марковской зависимости состояний / В.И. Малюгин, А.Ю. Новопольцев // Известия НАН Беларуси. Сер. 1: Физ. Мат. Информ. – 2015. – № 2. – С. 26–36.Малюгин, В.И. Анализ многомерных статистических моделей с неоднородной структурой в случае скрытой марковской зависимости состояний / В.И. Малюгин, А.Ю. Новопольцев // Известия НАН Беларуси. Сер. 1: Физ. Мат. Информ. – 2015. – № 2. – С. 26–36.Большев, Л.Н. Таблицы математической статистики / Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов. – М. : Наука, 1983. – 416 с.Большев, Л.Н. Таблицы математической статистики / Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов. – М. : Наука, 1983. – 416 с.Браунли, К.А. Статистический анализ и методология в науке и технике / К.А. Браунли. – М. : Наука, 1977. – 407 с.Браунли, К.А. Статистический анализ и методология в науке и технике / К.А. Браунли. – М. : Наука, 1977. – 407 с.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.