АЛГОРИТМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МОДЕЛЯХ ВЕКТОРНОЙ АВТОРЕГРЕССИИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СОСТОЯНИЙ
Аннотация
Для векторных авторегрессионных моделей с циклическими переключениями состояний предлагается метод исключения краткосрочных колебаний состояния системы, который основывается на последовательном применении двух алгоритмов, реализующих подстановочное байесовское решающее правило поточечной классификации и статистический критерий проверки гипотезы о значении ожидаемой вероятности ошибки классификации. Результаты компьютерного моделирования демонстрируют работоспособность предлагаемого метода.
Для цитирования:
Малюгин В.И. АЛГОРИТМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МОДЕЛЯХ ВЕКТОРНОЙ АВТОРЕГРЕССИИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СОСТОЯНИЙ. Информатика. 2015;(4):5-16.
For citation:
Malugin V.I. TESTING OF CYCLIC STRUCTURAL CHANGES IN SWITCHING REGIME VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS. Informatics. 2015;(4):5-16. (In Russ.)
Просмотров: 767
Послать статью по эл. почте 