1. Ширяев, А.Н. Вероятность / А.Н. Ширяев. - М. : Наука, 1980. - 576 с.
2. Goldie, C.M. Slow variation with reainder: theory and applications / C.M. Goldie, R.L. Smith //
3. Quart. J. Math. Oxford. - 1987. - № 38. - Р. 45-71.
4. Berlinet, A. About tne asymptotic accuracy of Barron density estemates / A. Berlinet, I. Vajda, E.C. van der Maulen // IEEE Trans. Inf. Theory. - 1998. - № 44. - Р. 999-1009.
5. Dekkers, A.L.M. A moment estimator for the index of an extreme-value distribution /
6. A.L.M. Dekkers, J.H.J. Einmahl, L. de Haan // Annals of Statistics. - 1989. - № 17. - Р. 1833-1855.
7. Hill, B.M. A simple general approach to inference about the tail of a distribution / B.M. Hill //
8. Тhе Annals of Statistics. - 1975. - Vol. 5, № 3. - P. 1011-1029.
9. Маркович, Н.М. Методы оценивания характеристик тяжелохвостовых случайных ве-
10. личин по конечным выборкам : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 05.13.01 / Н.М. Маркович ; Рос. экон. акад. - М., 2004. - 206 с.
11. Ле Хонг Шон. Параметрические модели устойчивых случайных процессов : автореф.
12. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Ле Хонг Шон. - Минск, 2009. - 20 с.
13. Ширяев, А.Н. Основы стохастической финансовой математики. В 2 т. / А.Н. Ширяев. -
14. М. : ФАЗИС, 1998. - Т. 2. - 1018 с.