ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ХИЛЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ ХВОСТОВОГО ИНДЕКСА УСТОЙЧИВЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
Аннотация
Проводится компьютерное исследование. Его цель заключается в том, чтобы определить, в
каком случае при оценке хвостового индекса α-устойчивой случайной величины оценка Хилла имеет удовлетворительные свойства.
Об авторах
И. И. Комаров
Белорусский государственный университет
Беларусь
Беларусь
Х. Л. Чэнь
Харбинский научно-технический университет
Китай
Китай
Список литературы
1. Ширяев, А.Н. Вероятность / А.Н. Ширяев. – М. : Наука, 1980. – 576 с.
2. Goldie, C.M. Slow variation with reainder: theory and applications / C.M. Goldie, R.L. Smith //
3. Quart. J. Math. Oxford. – 1987. – № 38. – Р. 45–71.
4. Berlinet, A. About tne asymptotic accuracy of Barron density estemates / A. Berlinet, I. Vajda, E.C. van der Maulen // IEEE Trans. Inf. Theory. – 1998. – № 44. – Р. 999–1009.
5. Dekkers, A.L.M. A moment estimator for the index of an extreme-value distribution /
6. A.L.M. Dekkers, J.H.J. Einmahl, L. de Haan // Annals of Statistics. – 1989. – № 17. – Р. 1833–1855.
7. Hill, B.M. A simple general approach to inference about the tail of a distribution / B.M. Hill //
8. Тhе Annals of Statistics. – 1975. – Vol. 5, № 3. – P. 1011–1029.
9. Маркович, Н.М. Методы оценивания характеристик тяжелохвостовых случайных ве-
10. личин по конечным выборкам : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 05.13.01 / Н.М. Маркович ; Рос. экон. акад. – М., 2004. – 206 с.
11. Ле Хонг Шон. Параметрические модели устойчивых случайных процессов : автореф.
12. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Ле Хонг Шон. – Минск, 2009. – 20 с.
13. Ширяев, А.Н. Основы стохастической финансовой математики. В 2 т. / А.Н. Ширяев. –
14. М. : ФАЗИС, 1998. – Т. 2. – 1018 с.
Рецензия
Для цитирования:
Комаров И.И., Чэнь Х.Л. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ХИЛЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ ХВОСТОВОГО ИНДЕКСА УСТОЙЧИВЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН. Информатика. 2010;(2(26)):132-135.
Просмотров: 488
Послать статью по эл. почте 