informИнформатикаInformatics1816-03012617-6963UIIP NASBinform-449Research ArticleКРАТКИЕ СООБЩЕНИЯПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ХИЛЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ ХВОСТОВОГО ИНДЕКСА УСТОЙЧИВЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИНКомаровИ. И.ЧэньХ. Л.Белорусский государственный университетBelarusХарбинский научно-технический университетChina20101007201802(26)132135Copyright © Комаров И.И., Чэнь Х.Л., 20182018Комаров И.И., Чэнь Х.Л.Комаров И.И., Чэнь Х.Л.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://inf.grid.by/jour/article/view/449

Проводится компьютерное исследование. Его цель заключается в том, чтобы определить, вкаком случае при оценке хвостового индекса α-устойчивой случайной величины оценка Хилла имеет удовлетворительные свойства.

ReferencesШиряев, А.Н. Вероятность / А.Н. Ширяев. – М. : Наука, 1980. – 576 с.Ширяев, А.Н. Вероятность / А.Н. Ширяев. – М. : Наука, 1980. – 576 с.Goldie, C.M. Slow variation with reainder: theory and applications / C.M. Goldie, R.L. Smith //Goldie, C.M. Slow variation with reainder: theory and applications / C.M. Goldie, R.L. Smith //Quart. J. Math. Oxford. – 1987. – № 38. – Р. 45–71.Quart. J. Math. Oxford. – 1987. – № 38. – Р. 45–71.Berlinet, A. About tne asymptotic accuracy of Barron density estemates / A. Berlinet, I. Vajda, E.C. van der Maulen // IEEE Trans. Inf. Theory. – 1998. – № 44. – Р. 999–1009.Berlinet, A. About tne asymptotic accuracy of Barron density estemates / A. Berlinet, I. Vajda, E.C. van der Maulen // IEEE Trans. Inf. Theory. – 1998. – № 44. – Р. 999–1009.Dekkers, A.L.M. A moment estimator for the index of an extreme-value distribution /Dekkers, A.L.M. A moment estimator for the index of an extreme-value distribution /A.L.M. Dekkers, J.H.J. Einmahl, L. de Haan // Annals of Statistics. – 1989. – № 17. – Р. 1833–1855.A.L.M. Dekkers, J.H.J. Einmahl, L. de Haan // Annals of Statistics. – 1989. – № 17. – Р. 1833–1855.Hill, B.M. A simple general approach to inference about the tail of a distribution / B.M. Hill //Hill, B.M. A simple general approach to inference about the tail of a distribution / B.M. Hill //Тhе Annals of Statistics. – 1975. – Vol. 5, № 3. – P. 1011–1029.Тhе Annals of Statistics. – 1975. – Vol. 5, № 3. – P. 1011–1029.Маркович, Н.М. Методы оценивания характеристик тяжелохвостовых случайных ве-Маркович, Н.М. Методы оценивания характеристик тяжелохвостовых случайных ве-личин по конечным выборкам : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 05.13.01 / Н.М. Маркович ; Рос. экон. акад. – М., 2004. – 206 с.личин по конечным выборкам : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 05.13.01 / Н.М. Маркович ; Рос. экон. акад. – М., 2004. – 206 с.Ле Хонг Шон. Параметрические модели устойчивых случайных процессов : автореф.Ле Хонг Шон. Параметрические модели устойчивых случайных процессов : автореф.дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Ле Хонг Шон. – Минск, 2009. – 20 с.дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Ле Хонг Шон. – Минск, 2009. – 20 с.Ширяев, А.Н. Основы стохастической финансовой математики. В 2 т. / А.Н. Ширяев. –Ширяев, А.Н. Основы стохастической финансовой математики. В 2 т. / А.Н. Ширяев. –М. : ФАЗИС, 1998. – Т. 2. – 1018 с.М. : ФАЗИС, 1998. – Т. 2. – 1018 с.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.