АЛГОРИТМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЦЕПЕЙ МАРКОВА С УСЛОВНОЙ ГЛУБИНОЙ ПАМЯТИ

Abstract

Для решения задач компьютерного анализа дискретных временных рядов предлагается новая
математическая модель – цепь Маркова с условной глубиной памяти. Разработаны алгоритм статистического оценивания параметров модели и алгоритм обнаружения отклонения наблюдаемого временного ряда от модели «чисто случайной» последовательности. Приводятся результаты численных экспериментов.