Клиринг в финансовых сетях с ограниченными равными выплатами

Аннотация

Цели. Цель исследования – разработка алгоритма построения наибольшей клиринговой матрицы для финансовых сетей с правилом ограниченных равных выплат для распределения средств агента между его кредиторами. Предполагается, что денежные резервы всех агентов – нулевые.

Методы. Используются методы теории графов и математического программирования.

Результаты. Предложен полиномиальный алгоритм построения наибольших клиринговых матриц в финансовых сетях с правилом ограниченных равных выплат, используемым при распределении имеющегося у агента денежного резерва между его кредиторами. Предполагается, что исходный денежный резерв каждого из агентов равен нулю (между кредиторами распределяются лишь средства, получаемые от других агентов). Алгоритм основан на использовании выявленных свойств взвешенных сильно связных графов. Получены необходимые и достаточные условия, при которых наибольшая клиринговая матрица отлична от нулевой при нулевых денежных резервах агентов.

Заключение. Разработанный подход может быть использован при построении алгоритмов клиринга для сетей с другими правилами распределения имеющихся у агента средств между его кредиторами.