Preview

Информатика

Расширенный поиск

ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ АВТОКОРРЕЛИРОВАННЫХ РЕГРЕССИОННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ МОДЕЛЕЙ

Полный текст:

Аннотация

Рассматривается задача дискриминантного анализа моделей многомерной линейной регрессии с неоднородной структурой и автокоррелированными ошибками наблюдения. Предлагается состоятельное решающее правило классификации многомерных неоднородных автокоррелированных регрессионных наблюдений, а также итерационный алгоритм вычисления оценок параметров модели. Исследуется эффективность итерационного алгоритма на модельных данных.

Об авторе

В. И. Малюгин
НИИ прикладных проблем математики и информатики
Беларусь


Список литературы

1. Харин, Ю.С. Эконометрическое моделирование / Ю.С. Харин, В.И. Малюгин, А.Ю. Харин.  Минск: БГУ, 2003. – 313 c.

2. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности / С.А. Айвазян

3. [и др.]  М.: Финансы и статистика, 1989. – 607 с.

4. Песаран, М. Динамическая регрессия: теория и алгоритмы / М. Песаран, Л. Слейтер. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 310 с.

5. Гринь, Н.В. Исследование точности методов классификации многомерных данных в задачах кредитного скоринга / Н.В. Гринь, В.И. Малюгин // Вестник ГрГУ. Сер. 2. – 2008. – № 1. – С.77–85.

6. Малюгин, В.И. Оценка устойчивости коммерческих банков на основе эконометрических моделей с дискретными зависимыми переменными / В.И. Малюгин, Е.В. Пытляк // Банковский вестник. – 2007. – № 4 (369). – С. 30–36.

7. Малюгин, В.И. Об оптимальности клас¬сификации случайных наблюдений, различающихся уравнениями регрессии / В.И. Малюгин, Ю.С. Харин // Автоматика и телемеханика. – 1986. – № 7. – С. 35–46.

8. Харин, Ю.С. Робастность в статистическом распознавании образов. – Минск: Университетское, 1992. – 232 с.

9. Жук, Е.Е. Устойчивость в кластер-анализе многомерных наблюдений / Е.Е. Жук, Ю.С. Харин. – Минск: БГУ, 1998. – 240 с.

10. Андерсон, Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон. – М.: Мир, 1976. – 755 с.

11. Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2004. – 576 с.


Для цитирования:


Малюгин В.И. ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ АВТОКОРРЕЛИРОВАННЫХ РЕГРЕССИОННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ МОДЕЛЕЙ. Информатика. 2008;(3(19)):17-28.

For citation:


. . Informatics. 2008;(3(19)):17-28. (In Russ.)

Просмотров: 27


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1816-0301 (Print)
ISSN 2617-6963 (Online)