informИнформатикаInformatics1816-03012617-6963UIIP NASBinform-165Research ArticleМАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕMATHEMATICAL MODELINGИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА РЫНКЕ ФОРЕКСINTELLIGENT DECISION SUPPORT ON FOREXРыбакВ. А.RybakV. A.6774338@tut.byСулайманХ. М.SulaimanH. M.6774338@tut.byБелорусский государственный университет информатики и радиоэлектроникиBelarus201406102016045258Copyright © Рыбак В.А., Сулайман Х.М., 20162016Рыбак В.А., Сулайман Х.М.Rybak V.A., Sulaiman H.M.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://inf.grid.by/jour/article/view/165

Предлагается технология интеллектуальной поддержки принятия решений на рынке Форекс, включающая алгоритмы формирования торговых сигналов, правила формирования обучающей вы-борки с учетом технических индикаторов, имеющих наибольшую корреляционную связь с ценой, а также метод снижения количества убыточных сделок. Последний базируется на анализе волновой структуры рынка, при этом начало цикла (волну номер один) предлагается идентифицировать с применением осциллятора Билла Вильямса (Awesome oscillator). Описывается технологическая це-почка построения нейронечеткой модели с использованием пакета Matlab.

A new technology of intelligent decision support on Forex, including forming algorithms of trading signals, rules for the training sample based on technical indicators, which have the highest correlation with the price, the method of reducing the number of losing trades, is proposed. The last is based on an analysis of the wave structure of the market, while the beginning of the cycle (the wave number one) is offered to be identified using Bill Williams Oscillator (Awesome oscillator). The process chain of constructing neuro-fuzzy model using software package MatLab is described.

ReferencesЭлдер, А. Как играть и выигрывать на бирже / А. Элдер. – М. : Диаграмма, 2001. – 352 с.Элдер, А. Как играть и выигрывать на бирже / А. Элдер. – М. : Диаграмма, 2001. – 352 с.Демарк, Т.Р. Технический анализ – новая наука / Т.Р. Демарк. – М. : Диаграмма, 1999. – 288 с.Демарк, Т.Р. Технический анализ – новая наука / Т.Р. Демарк. – М. : Диаграмма, 1999. – 288 с.Куликов, А.А. Форекс для начинающих / А.А. Куликов. – СПб. : Питер, 2006. – 384 с.Куликов, А.А. Форекс для начинающих / А.А. Куликов. – СПб. : Питер, 2006. – 384 с.Акелис, С.Б. Технический анализ от «А» до «Я» / С.Б. Акелис. – М. : Диаграмма, 1999. – 234 с.Акелис, С.Б. Технический анализ от «А» до «Я» / С.Б. Акелис. – М. : Диаграмма, 1999. – 234 с.Половицкий, С. Логика движения валютных пар / С. Половицкий. – СПб. : Питер, 2014. – 304 с.Половицкий, С. Логика движения валютных пар / С. Половицкий. – СПб. : Питер, 2014. – 304 с.Ефремов, В.А. Финансовый инжиниринг на рынке опционов / В.А. Ефремов, А.А. Ми-цель // Известия Томского политехнического университета. – 2009. – Т. 314, № 6. – С. 47–49.Ефремов, В.А. Финансовый инжиниринг на рынке опционов / В.А. Ефремов, А.А. Ми-цель // Известия Томского политехнического университета. – 2009. – Т. 314, № 6. – С. 47–49.Белобровый, П.В. Новые грани теории принятия управленческих решений на основе применения методов причинно-следственной теории / П.В. Белобровый // Экономический вест-ник Ростовского государственного университета. – 2011. – № 1. – Т. 9 (ч. 3). – С. 85–87.Белобровый, П.В. Новые грани теории принятия управленческих решений на основе применения методов причинно-следственной теории / П.В. Белобровый // Экономический вест-ник Ростовского государственного университета. – 2011. – № 1. – Т. 9 (ч. 3). – С. 85–87.Журавлева, Ю.Н. Математическое моделирование рыночного риска / Ю.Н. Журавлева, В.С. Микшина // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2012. – № 2. – С. 118–123.Журавлева, Ю.Н. Математическое моделирование рыночного риска / Ю.Н. Журавлева, В.С. Микшина // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2012. – № 2. – С. 118–123.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.